ИИ способен укрепить стабильность банковской системы

На Финансовом конгрессе Банка России состоялась сессия «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность», на которой было сделано предложение сфокусироваться на процессе внедрения ИИ в банки и его возможностях для всего банковского сектора России.

«Внедрение искусственного интеллекта в методики оценки экономического положения банков, разрабатываемые Банком России, – абсолютно актуально и будет ключевым драйвером ускорения, оптимизации и, что критически важно, повышения качества и проактивности банковского надзора», – заметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Грамотное использование ИИ, основанное на качественных данных, прозрачных моделях и сильных кадрах, значительно укрепит стабильность всей российской банковской системы.

На сегодняшний день ИИ-алгоритмы могут автоматизировать рутинные расчёты – мгновенно вычислять десятки и сотни финансовых коэффициентов и показателей по утвержденной методике; осуществлять предиктивную аналитику – выявлять ранние признаки потенциальных проблем; проводить стресс-тестирование в режиме, близком к реальному времени – моделировать различные кризисные сценарии значительно быстрее.

Освобождение надзорных аналитиков от рутины позволяет им концентрироваться на сложных кейсах, интерпретации результатов ИИ, выработке стратегических решений и диалоге с банками.

Внедрение ИИ в методику оценки экономического положения банков ЦБ и аналогичные методики не просто актуально, а неизбежно и критически важно. Объём данных, которые необходимо обрабатывать для комплексной оценки банка (финансовая отчётность, рыночные показатели, данные о транзакциях, качество активов, операционные риски, поведенческие факторы и т. д.), колоссален и растёт экспоненциально.

Традиционные методы анализа могут не успевать за скоростью изменений и сложностью современных финансовых систем. ИИ способен обрабатывать эти массивы данных на порядки быстрее и выявлять сложные, неочевидные взаимосвязи и аномалии, которые могут ускользнуть от человека.